주식시장동조화와다운
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작성일 24-04-15 17:46
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주식시장동조화와다운에 대해 조사하였습니다. 표본기간동안 추정된 점프-공통요인 추정결과에 의하면 점프파라미터 의 값이 0.0998, 근사t-통계량은 1.950으로 유의수준 10%에서 통계적으로 유의하여 공통요인중 점프가 유효함을 알 수 있으며 common GARCH효능도 통계적으로 유의하게 추정되어 점프와 이분산성 모두 common factor를 이루…(skip)
다.
주식시장동조화와다운에 대해 조사하였습니다.
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주) 추정모형은 본문의 식(10)-(16)에 주어져 있으며 사용한 data(資料)는 5개 일별 한, 미, 일 주요 주가지수 수익률임. 변수 나열순서는 DJIA, NASDAQ, S&P500, NIKKEI, KOSPI이며 팩터로딩의 경우 DJIA를 1.0으로 정규화 하였으며 data(資料)는 모두 연속 복리수익률 형태로 표시됨.
주식시장의 동조화현상을 보다 정교하고 포괄적으로 파악하기 위하여 다변량 분석의 관점에서 KOSPI, DJIA, NASDAQ, NIKKEI, S&P500 지수들의 일별 수익률을 1995년 1월 4일부터 2001년 4월 27일까지 사용하여 식(10)-(16)의 점프-공통요인모형으로 추정한 결과가 <표 4>에 제시되어 있따 data(資料)는 모두 연속복리수익률을 표본mean(평균)으로 차감하고 표준편차로 나눈 표준화된 형태로 사용하였으며 변수 나열순서는 DJIA, NASDAQ, SP500, NIKKEI, KOSPI이고 팩터로딩의 경우는 DJIA를 1.0으로 정규화 하였다.
